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      外匯ea:外匯量化交易(EA)時代——外匯教主筆記

      發布時間:2021-07-17 12:34:1420
      這里說的EA,主要說的是外匯智能交易系統,確切點的說是目前全球最主要和流行的外匯交易軟件MT4上的智能交易系統外匯ea。其實,MT4上的人工智能的交易10多年前就已經開始有和流行了。對于這種科技最前沿的研究成果……
      、李

      這里說的EA,主要說的是外匯智能交易系統,確切點的說是目前全球最主要和流行的外匯交易軟件MT4上的智能交易系統外匯ea。其實,MT4上的人工智能的交易10多年前就已經開始有和流行了。對于這種科技最前沿的研究成果,在金融行業里,特別是外匯交易市場這些領域可以說是比較早期或者講最早就開始使用了人工智能。

      外匯ea:外匯量化交易(EA)時代——外匯教主筆記

      外匯交易通常給人的映像是以高杠桿外匯ea、24小時全球市場、日均交易量巨大等作為外匯交易的優勢,以區別于股票和期貨交易,但確切的來講這些其實談不上什么絕對的優勢,僅僅是標的物的性質使然。而外匯教主認為外匯交易最大的優勢其實是它的穩定性和公開程度,一個國家的貨幣我們可以看作是一個國家的股票,它的升值、貶值是該國的政治生態、經濟狀況、貨幣政策等的綜合反應,而對于任何一個大國而言,這些信息的公開程度都比股票或期貨更高。

      外匯ea:外匯量化交易(EA)時代——外匯教主筆記

      外匯市場的交易跟股票及期貨市場有一定的相似性,雖然交易策略五花八門,究其根本卻大都萬變不離其宗外匯ea。例如,外匯交易策略以持倉時間可分為短線、中線、長線,以開平倉條件按照大的分類可分為網格策略、趨勢策略、對沖策略。

      外匯ea:外匯量化交易(EA)時代——外匯教主筆記

      其中,按照收益穩定性進行排序,短線<中線<長線,網格策略<趨勢策略<對沖策略;以盈利速率進行排序,短線>中線>長線,網格策略>對沖策略>趨勢策略。外匯交易策略便是將不同的策略配合不同的持倉時間,進行不間斷24小時自動交易。下面外匯教主就不同的外匯操作策略及持倉時間做如下介紹:

      外匯ea:外匯量化交易(EA)時代——外匯教主筆記

      外匯短線交易:交易周期為日內交易,既常說的刷單、超短線、高頻交易,其要旨為極高的勝率,短期內勝率積累將產生可觀的收益。

      外匯中線交易:交易周期數日到十數日不等,以基本分析為基礎,分析中期市場供需和情緒;以技術分析為輔助,尋找入場出場點位。

      外匯長線交易:交易周期以周為單位,分析一國家的政治經濟情況、貿易數據、貨幣政策等長期影響因素。

      憑經驗和分析而言,零售外匯不應過多的短線交易,因為外匯日均波幅偏低,相對于波幅而言其交易成本過高,由于其高杠桿,短線交易可以獲取較高的收益,但長期來看短線交易的交易成本超過收益,甚至由于成本導致虧損(根據外匯教主的操作經驗,在使用高頻交易EA時,應該對外匯平臺的點差和交易速度進行重點考察,點差過高的平臺并不適宜進行高頻交易)。

      零售外匯也不太適合長線交易,因為零售外匯屬于現貨交易存在持倉成本,且長線交易通常使用低杠桿甚至無杠桿,使得資金利用率偏低。綜合而言,中線交易是零售外匯中考慮交易成本、波幅等后的最佳選擇。

      網格策略:其基本設計方法是統計大周期波幅及短期內單向最大波幅,以此兩數據為依據設置加倉間距和加倉倍率,其基本操作方法是建倉后持倉產生浮虧,則加倉以拉近持倉均價,待波幅轉向到一定盈利后,此方向持倉全部平倉。網格策略若以雙向開倉,如短期內市場無極端行情,將因其高勝率小盈利而積累豐厚收益。但如果遇到市場單邊行情,將會造成較大的賬戶浮虧。根據外匯工坊的操作經驗,一旦馬丁策略出現較大的賬戶浮虧時,一方面會給交易者帶來較大的心理壓力,另一方面賬戶也面臨著有可能爆倉的危險。如遇到某些重大市場行情如脫歐公投等,外匯經紀商會有較大的概率降低原有的杠桿,這一點也將對較大的賬戶浮虧造成非常不利的后果。外匯教主在馬丁策略EA的開倉、加倉、風控等要素都有頗多的建樹,但鑒于馬丁策略的諸多不確定性,外匯教主目前將不會將此種策略EA運用到實盤中,僅作研究和技術儲備用途。

      趨勢策略:其基本設計方法是過濾市場波動以降低交易頻次獲取高賠率交易機會,其交易特點是勝率低賠率高,多數連續小止損偶爾大止盈覆蓋虧損并實現賬戶增值,是外匯交易中被奉為圭臬的交易策略。但就如今的外匯行情來看,市場已經很難出現明顯的趨勢走勢,大多數時間被震蕩行情所替代。

      對沖策略:多用于統計套利,由于外匯品種相關性遠不及期貨合約相關性高,對沖策略是外匯交易冷門策略,非有卓越量化功底的團隊不可為之。目前外匯教主的對沖套利EA已經開發完畢。

      以下是三種策略典型的資金收益曲線圖,只為做圖解說明,不代表真實收益。

      網格策略資金曲線斜率穩定(長期數據來看基本是一條呈45度的直線),間隔資金回撤不均勻,震蕩行情下收益極高,勝率極高,短期內可以產生豐厚收益,對初期客戶具有極大的吸引力,但在單邊行情下會產生很大的浮虧。

      趨勢策略資金曲線斜率不穩定,間隔資金回撤均勻,震蕩行情下會產生連續止損,單邊行情下會獲得極高盈利覆蓋虧損,通常短期內不易見效,長期可獲取不錯的收益。

      對沖策略資金曲線較為穩定,間隔資金回撤較為均勻,在大多數行情下收益表現都相對穩定,收益更可預期,適合大資金配置。

      多數提供外匯技術服務的個人或公司往往執迷于一種交易策略,對策略收益和風險防范等缺乏整體認識,而外匯教主則是根據每種交易策略的特點并針對投資人的風險承受級別進行不同的策略搭配和倉位配置建議。綜上所述,外匯教主認為對于不同策略的EA并無嚴格的好壞之分,不同類型的EA都有其使用的技巧和方法,那么如何通過其他技術手段的彌補來平衡好風險跟收益。這才是EA選擇的核心問題

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